fdb – Forschungsdatenbank der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Projekt

Dr. Sven Knoth: Toleranzintervalle für korrelierte Daten

Projektleitung Dr. Sven Knoth
Time span 01/1998 - 12/2000
Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Lehrstuhl Lehrstuhl für Quantitative Methoden, insb. Statistik

Zusammenfassung

Als Toleranzintervalle bezeichnet man ein geeignet geschätztes Intervall, das mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit mindestens den Anteil der Wahrscheinlichkeitsmasse der untersuchten Zufallsgröße X enthält. Nunmehr soll untersucht werden, wie sich dieses Konzept auf korrelierte Daten übertragen lässt. Dazu ist einerseits zu klären, welcher Varianzschätzer zu präferieren ist. Andererseits ist zu untersuchen, wie die genannten Faktoren nun im abhängigen Fall zu ermitteln sind. Amin und Lee zeigten 1998 für AR(1)-Daten , dass man bei Vernachlässigung der Korrelation Toleranzintervalle konstruiert, die entweder den genannten Anteil mit geringerer Wahrscheinlichkeit als gefordert oder zu häufig (d. h. die Intervalle könnten auch kleiner gewählt werden) umfassen. Bereits für moderate Korrelationen wird das geforderte Niveau zum Teil erheblich verfehlt.

Kooperation

Internationales Projekt Nein
Kooperationspartner Prof. Dr. Raid Amin, University of West Florida, USA