fdb – Forschungsdatenbank der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Projekt

Prof. Dr. Wolfgang Schmid: Statistik von Finanzmärkten

Projektleitung Prof. Dr. Wolfgang Schmid
Time span 01/2000 - 12/2015
Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Lehrstuhl Lehrstuhl für Quantitative Methoden, insb. Statistik

Zusammenfassung

Finanzmärkte unterliegen vielen Einflüssen. Aus diesem Grund eignen sich besonders stochastische Modelle zur Analyse, Prognose und Überwachung von Finanzmärkten. Schwerpunkte des Projekts sind: Statistische Analyse von Schätzern und Tests für optimale Portfoliogewichte und Portfoliokenngrößen, Modellierung von Finanzzeitreihen mittels Copulas, Sequentielle Überwachung von Finanzprozessen, Vorhersage von Finanzzeitreihen.

Abstract

Because financial markets are influenced by many factors stochastic models are extremly useful for analyzing, forecasting, and monitorig financial time series. The aims of the project are: Statistical analysis of estimators and tests for optimal portfolio weights and portfolio characteristics, Modelling financial time series using copulas, Monitoring financial processes, Forecasting financial time series.

Kooperation

Internationales Projekt Nein
Kooperationspartner Prof. Dr. Yarema Okhrin - Universität Augsburg,Prof. Dr. Ostap Okhrin - Humboldt Universität Berlin, Prof. Dr. Vasyl Golosnoy - Universität Kiel

Publikationen