fdb – Forschungsdatenbank der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Projekt

Prof. Dr. Wolfgang Schmid: Nichtparametrische Prozesskontrolle

Projektleitung Prof. Dr. Wolfgang Schmid
Time span 05/1998 - 10/2002
Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Lehrstuhl Lehrstuhl für Quantitative Methoden, insb. Statistik

Zusammenfassung

Während klassische Ansätze Strukturbrüche als eine abrupte (sprunghafte) Änderung von Verteilungsparametern (i. d. R. Lage- oder Streuungsparametern) modellieren, werden in diesem Projekt nichtparametrische Verfahren entwickelt und untersucht, die eine sequentielle Strukturanalyse nichtstationärer Prozesse mit glatter Driftfunktion erlauben. Diese Klasse von Prozessen spielt insbesondere in der modernen Kapitalmarktforschung eine ausgezeichnete Rolle.Neben Entwicklung, Untersuchung und Vergleich von Verfahren zur Aufdeckung von Sprüngen bzw. starker Driftfluktuation sollen die Verfahren auch bei einem Zusammenspiel beider Typen von Strukturänderungen untersucht werden. Die bereits erzielten Resultate legen den Schluss nahe, dass die entwickelten Verfahren mit Gewinn zur Analyse von abhängigen Finanzdaten eingesetzt werden können.

Kooperation

Internationales Projekt Nein
Kooperationspartner E. Rafajlowicz, TU Wroclaw, Polen