fdb – Forschungsdatenbank der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Forschungsergebnis (Sonstige Publikation)

Philipp Otto: R-package spGARCH

Zusammenfassung

A collection of functions to deal with spatial and spatiotemporal autoregressive conditional heteroscedasticity (spatial ARCH and GARCH models) by Otto, Schmid, Garthoff (2017) arXiv:1609.00711: simulation of spatial ARCH-type processes (spARCH, exponential spARCH, complex spARCH); quasi-maximum-likelihood estimation of the parameters of spARCH models and spatial autoregressive models with spARCH disturbances, diagnostic checks, visualizations.

Autor Philipp Otto
Titel R-package spGARCH
Jahr 2017

Einordnung in die Universitätsstruktur

Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Lehrstuhl Lehrstuhl für Quantitative Methoden, insb. Statistik
ZWE Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION
Forschungsprojekt Forschungsgruppe "Detection and Surveillance of Spatial and Spatiotemporal Clusters"
Link zur Projektwebsite (extern) https://www.border-studies.de/web/spatial_change_points

Bibliographische Angabe

Philipp Otto: R-package spGARCH. s.l. 2017.